Optimisation convexe
Objectifs
Résoudre les problèmes d'optimisation convexe non différentiable en science de données et mécanique
Plan du cours
- Ensembles convexes
- Fonctions convexes
- Dualité
- Descente du gradient
- Gradient accéléré (Nesterov)
- ADMM
Description des TP
- Méthode numérique pour le roblème de moindres valeur absolue
- ADMM pour LASSO
- Décomposition de domaine
Connaissances requises
Optimisation, MATLAB/Python